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大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2009年第1季度报告

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大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2009 年第 1 季度报告

大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2009 年第 1 季度报告 2009 年 3 月 31 日

基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2009 年 4 月 20 日

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大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2009 年第 1 季度报告

§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 4 月 16 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过 往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 大成创新成长混合 160910 契约型上市开放式 2007 年 6 月 12 日 14,979,774,988.69 份 在控制风险和保证流动性的前提下,超越业绩比较基准,寻 求基金资产的长期稳健增值。 本基金以股票投资为主,采用积极的投资策略,精选具备持 续增长能力,价格处于合理区间的优质股票构建投资组合; 本基金以固定收益品种投资为辅,确保投资组合具有良好的 流动性。 沪深 300 指数×70%+中国债券总指数×30% 本基金为混合型基金,风险收益水平高于货币市场基金和债 券型基金,属于中高风险的证券投资基金品种。 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 1.本期已实现收益 2.本期利润 3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值 报告期(2009 年 1 月 1 日-2009 年 3 月 31 日) -393,673,527.65 2,066,897,799.21 0.1369 10,433,211,102.96 0.696

业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人 基金托管人

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用 后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 净值增长率 ① 24.29% 净值增长率 标准差② 1.82% 业绩比较基准 收益率③ 25.11%
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业绩比较基准收益 率标准差④ 1.63%

①-③ -0.82%

②-④ 0.19%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
40% 20% 0% -20% -40% -60% 2007年6月12日

2008年1月12日 基金累计份额净值增长率

2008年8月12日 业绩比较基准收益率

2009年3月12日

注:按基金合同规定,大成创新成长混合型证券投资基金自基金合同生效之日起 3 个月内为建仓期。截至报 告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理简介 姓名 倪明先生 职务 本基金基金 经理 任本基金的基金经理期限 任职日期 2008 年 1 月 22 日 离任日期 -证券从业年限 4年 说明 博士研究生, 2004 年加 入大成基金管理有限 公司,历任固定收益小 组信用分析师、大成债 券基金基金经理助理、 大成精选增值混合型 基金基金经理助理、金 融行业研究员。具有基 金从业资格。国籍:中 国。

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》《证券投资基金法》《大成创新成长证券投资基金基金 、 、 合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成创新成长混合型基金的投资范围、投资比例、 投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发 生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联 交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力 为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况
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公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》 ,公平对待旗下各投资组合,所管理的不 同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5 日内、10 日 内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 阶段 基金 大成创新成长混合型证券投资基金 过去三个月 大成积极成长股票型证券投资基金 大成景阳领先股票型证券投资基金 净值增长率 24.29% 24.01% 29.68%

报告期内,大成景阳领先股票型证券投资基金和大成积极成长股票型证券投资基金净值增长率差异为 5.67%,其中3.14%来自行业配置,-1.88%来自个股选择,4.41%来自资产配置及其他因素;大成景阳领先股票 型证券投资基金和大成创新成长混合型证券投资基金净值增长率差异为5.39%,其中2.25%来自行业配置, 3.55%来自个股选择,-0.41%来自资产配置及其他因素。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 在本基金 2008 年 4 季度的季报里,我曾经用“无比失望和黯然神伤”来形容 2008 年最后一个季度的资 本市场。正如 2008 年的市场走势超出所有人预期一样,2009 年第 1 季度的资本市场也给了所有人一个意外 的惊喜。在市场参与者依然用熊市和悲观的态度看待市场之时,市场用强劲上扬的态势给了所有人一个意料 之外的答案。回顾一季度的走势,虽然很多人依然把它定义为熊市的反弹,但面对指数 30%以上的涨幅,很 多板块和个股超过 100%的涨幅,我们必须承认,这就是牛市的行情。信贷增长的远超预期、基本建设的持 续投入、美国经济的触底反弹为市场搭好了舞台,而新能源、有色、煤炭、保险、房地产等板块轮番登场, 热点纷呈。 回顾本基金 1 季度的操作,较为成功的方面在于一直保持了较高的仓位,没有明显踏空这轮行情。在结 构方面,重点配置的房地产、保险等板块表现较好,而对于煤炭、有色等板块也采取了较为积极的态度。最 大的失误在于对新能源主题的重视不够,相关股票的配置较少,导致错过了很好的投资机会,这是值得深刻 反思和检讨的地方。 展望 2 季度的资本市场,国内外宏观经济走势的不确定性与充裕的流动性以及市场乐观的情绪之间的博 弈,将主导市场的走势。 虽然我们看到无论是中国还是欧美的宏观经济数据都呈现出向好的趋势,但我们仅仅基于现在的数据无 法判断宏观经济触底回升趋势所延续的时间和幅度。因此,我们只能不断去观察和分析,但无法预先判断。 而另一方面,充裕的流动性以及宏观经济数据的好转已经明显导致了市场做多的乐观情绪空前高涨。虽然我 们无法判断这种情绪是否可以继续延续,但从整体市场以及各个板块的估值水平,以及目前的市场氛围来看, 可以用“亢奋和适度泡沫”来形容。 因此,2 季度的操作会相对更加困难,毕竟很多乐观的预期已经充分甚至是过度反映在股价之中。因此, 在目前依然保持较高仓位和进攻性品种较多的情况下,警惕程度将明显增加,同时紧密跟踪国内以及国际宏 观经济的走势。目前依然看好且愿意继续持有的品种包括房地产、保险、煤炭、有色以及有真实业绩支撑的 部分重点股票,对于新能源将进一步关注,但不会在较高的估值水平下重仓参与。 同时,本基金管理人郑重承诺,将继续保持勤勉尽责的工作态度,用良好的业绩回报投资者的长期信任 和支持。截至报告期末,本基金份额净值为 0.696 元,本报告期份额净值增长率为 24.29%,同期业绩比较基 准增长率为 25.11%,低于业绩比较基准的表现。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%)

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权益投资 其中:股票 固定收益投资 其中:债券 资产支持证券

8,578,042,635.91 8,578,042,635.91 865,165,000.00 865,165,000.00 1,077,708,696.38 23,840,524.12 10,544,756,856.41

81.35 81.35 8.20 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 10.22 0.23 100.00 占基金资产净值 比例(%) 1.48 13.31 29.93 4.90 0.00 0.00 0.00 8.50 1.60 5.69 4.78 3.39 1.06 3.14 0.00 0.00 0.00 4.60 17.51 10.18 2.07 0.00 0.00 82.22

3 4 5 6 7

金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中:买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 其他资产 合计

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 A B C C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C99 D E F G H I J K L M 行业类别 农、林、牧、渔业 采掘业 制造业 食品、饮料 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 电子 金属、非金属 机械、设备、仪表 医药、生物制品 其他制造业 电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业 交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融、保险业 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类 合计 公允价值(元) 154,781,740.50 1,388,204,563.19 3,122,358,981.29 510,824,506.88 886,715,261.93 167,303,562.48 593,821,581.51 498,756,709.80 354,108,842.85 110,828,515.84 327,303,926.28 480,404,412.93 1,827,374,802.70 1,062,122,527.02 215,491,682.00 8,578,042,635.91

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

000792 600048 601318 600583 600030 600383 000001 000069 600132 600000

盐湖钾肥 保利地产 中国平安 海油工程 中信证券 金地集团 深发展A 华侨城A 重庆啤酒 浦发银行

11,669,717 22,424,050 12,400,000 27,000,000 13,900,000 25,000,000 16,494,465 16,349,900 9,930,109 9,374,910

674,392,945.43 493,553,340.50 484,964,000.00 425,720,000.00 354,033,000.00 273,500,000.00 262,921,772.10 215,491,682.00 206,049,761.75 205,498,027.20

6.46 4.73 4.65 4.08 3.39 2.62 2.52 2.07 1.97 1.97

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 债券品种 国家债券 央行票据 金融债券 其中:政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 可转债 其他 合计 公允价值(元) 241,665,000.00 623,500,000.00 623,500,000.00 865,165,000.00 占基金资产净值 比例(%) 0.00 2.32 5.98 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 8.29

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 1 2 3 4 债券代码 080308 080415 0801046 0801095 债券名称 08 进出 08 08 农发 15 08 央行票据 46 08 央行票据 95 数量(张) 4,000,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 公允价值(元) 421,040,000.00 202,460,000.00 144,435,000.00 97,230,000.00 占基金资产净值 比例(%) 4.04 1.94 1.38 0.93

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形: 根据青海盐湖钾肥股份有限公司董事会2009年2月27日“受到有关部门相关处罚的提示性公告”,由于 盐湖钾肥销售部门在2008年部分销售期间,未及时严格履行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格(公 司氯化钾售价超出指导价),监管部门对公司2008年进行了500万元的相关经济处罚。 本基金认为,该处罚不会对盐湖钾肥投资价值构成实质性负面影响。 本基金对盐湖钾肥投资决策说明:本公司的投研团队经过充分调研,认为盐湖钾肥符合本基金价值投
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资的理念,投资盐湖钾肥的相关投资决策已获得公司投资决策委员会批准,本基金投资盐湖钾肥的全部流 程符合公司投资制度的规定。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 存出保证金 应收证券清算款 应收股利 应收利息 应收申购款 其他应收款 待摊费用 其他 合计 名称 金额(元) 2,678,185.82 20,928,712.24 233,626.06 23,840,524.12

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 1 股票代码 600583 股票名称 海油工程 流通受限部分的 公允价值(元) 63,600,000.00 占基金资产净 值比例(%) 0.61 流通受限情况说 明 非公开发行

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ; 2、 《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《大成创新成长混合型证券投资基金托管协议》 ; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
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15,200,321,206.98 61,377,251.28 281,923,469.57 14,979,774,988.69

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5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 8.2 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 二 00 九年四月二十日

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